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原標題：2021證券投資基金基礎(chǔ)知識真題模擬05-13

原文地址：https://www.tiw.cn/zixun/238235

1、（單選題）關(guān)于常用的VAR結(jié)算方法-歷史模擬法，以下表述正確的是（  ）。

A. 歷史模擬法通過風險因子的概率分布模型，繼而重復模擬風險因子變動的過程

B. 歷史模擬法假設(shè)風險因子收益率服從某特定類型的概率分布，依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出風險因子收益率分布

C. 歷史模擬法可以根據(jù)歷史樣本分布求出風險價值，組合收益的數(shù)據(jù)可以利用組合中投資工具收益的歷史

D. 歷史模擬法事先確定風險因子收益或概率分布，利用歷史數(shù)據(jù)對未來方向進行估算

題王試題答案：C

2、（單選題）信用風險管理的措施不包括（）。

A. 建立交易對手信用評級制度

B. 建立債券投資組合久期管理體系

C. 建立嚴格的信用風險監(jiān)控體系

D. 建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度

題王試題答案：B

3、（單選題）甲機構(gòu)在投資時，希望能獲得乙公司的重大事務(wù)表決權(quán)，則一般情況下，甲公司應(yīng)該投資乙公司發(fā)行的哪類金融工具？（  ）

A. 普通股

B. 長期債券

C. 股票期權(quán)

D. 優(yōu)先股

題王試題答案：A

4、（單選題）關(guān)于主動投資，以下描述錯誤的是（ ）。

A. 主動投資的業(yè)績主要取決于投資者掌握的信息深度和信息廣度

B. 主動收益可能為正，也可能為負

C. 追求主動收益會使得投資結(jié)果偏離基準組合

D. 主動投資的目標是同時減少跟蹤偏離度和跟蹤誤差

題王試題答案：D

5、（單選題）預期損失在（  ）等方面具有優(yōu)勢，愈加受到金融行業(yè)與監(jiān)管機構(gòu)的重視。

Ⅰ.尾部風險測量

Ⅱ.次可加性

Ⅲ.平移不變性

Ⅳ.整體風險測量

A. Ⅰ、Ⅱ

B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

題王試題答案：A

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